PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANXU.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ANXU.L с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 (^GSPC).

ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANXU.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ANXU.L и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
819.91%
319.97%
ANXU.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANXU.L:

0.53

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

ANXU.L:

0.83

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

ANXU.L:

1.11

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ANXU.L:

0.51

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

ANXU.L:

1.70

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

ANXU.L:

6.69%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

ANXU.L:

21.83%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ANXU.L:

-35.13%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ANXU.L:

-9.27%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.43% соответственно.

ANXU.L

С начала года

-5.60%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-4.38%

1 год

11.63%

5 лет

17.86%

10 лет

17.00%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANXU.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг риск-скорректированной доходности ANXU.L, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANXU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.47
ANXU.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и ^GSPC

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.27%
-7.82%
ANXU.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) составляет 9.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
11.21%
ANXU.L
^GSPC